货币基金净值预测方法、装置、设备及存储介质与流程

计算;推算;计数设备的制造及其应用技术1.本发明涉及金融技术领域，尤其涉及一种货币基金净值预测方法、装置、 设备及存储介质。背景技术：2.在金融投资领域，由于金融产品本身的复杂特性与操作运营上的灵活， 并且由于同类型的基金公司的商业竞争，当前市场上存在数量繁杂的各类基 金产品，在丰富了产品的同时，也为投资者做出正确的选择判断带来了困难。 此外，由于金融资产本身难以确定未来业绩表现的特性，在面对同类型的基 金产品时，即便是对于专业投资者来说，也存在着难以有效地进行标的优选 的困扰。3.特别地，对于货币市场基金(即money market funds，简称mmf，指投资 于货币市场上短期有价证券的一种投资基金，其主要投资于短期货币工具如 国库券、商业票据、银行定期存单、银行承兑汇票、政府短期债券、企业债 券等短期有价证券)来说，由于其同类产品之间同质性较强，整体收益率区分 布间较窄，影响货币基金净值变化的因素较多，包括存款利率的变化、靠档 计息产品的调整、债券价格的波动等多方面原因，因此对货币基金未来的净 值预测有较大难度，并且很难做到很高的准确性。业内通常只能预测基金未 来一两天的净值变化，对于更长时间的净值预测则没有较好的算法。往往无 法保证能够获得更优的收益率，甚至会低于市场的同类平均水平，从而降低 了资金的利用率。技术实现要素：4.本发明的主要目的在于提供一种货币基金净值预测方法、装置、设备及 存储介质，解决现有技术中难以对基金更长时间的净值进行预测的技术问题。5.本发明第一方面提供了一种货币基金净值预测方法，包括：6.获取基金当前持仓；7.根据基金当前持仓计算未来每日产生的利息；8.获取t-1日管理费；9.根据所述t-1日管理费和所述未来每日产生的利息，预测未来每日净值。10.可选的，在本发明第一方面的第一种实现方式中，所述未来每日产生的 利息包括未到期的持仓产生的利息和已到期持仓产生的利息；所述根据所述 当前持仓数量计算未来每日产生的利息包括：11.根据持仓类型的利率，计算未来每天未到期持仓产生的利息；12.根据银行定存利率，计算未来每天已到期持仓产生的利息。13.可选的，在本发明第一方面的第二种实现方式中，所述持仓类型包括债 券和定存，所述根据持仓类型的利率，计算未来每天未到期持仓产生的利息 包括；14.根据所述债券的票面利率计算对应债券持仓的利息；15.根据当日定存的当日定存利率计算对应定存持仓的利息。16.可选的，在本发明第一方面的第三种实现方式中，根据银行定存利率， 计算未来每天已到期持仓产生的利息包括：17.获取各银行一个月定存的利率；18.选取利率最高的前n名银行的利率；19.根据所述前n名银行的利率，计算已到期持仓产生的利息。20.可选的，在本发明第一方面的第四种实现方式中，所述根据持仓类型的 利率，计算未来每天未到期持仓产生的利息包括：21.若所述持仓类型为靠档计息产品，则判断利率是否有调整；22.若有，则根据变化后利率计算利息；23.若无，则根据原始利率计算利息。24.可选的，在本发明第一方面的第五种实现方式中，所述货币基金净值预 测方法还包括：25.获取历史申赎的数据；26.根据所述历史申赎数据计算未来每日申赎金额；27.根据扣除所述未来每日申赎金额后的持仓，计算未来每日产生的利息， 并预测未来每日净值。28.本发明第二方面提供了一种货币基金净值预测装置，包括：29.第一获取模块，用于获取基金当前持仓；30.第一计算模块，用于根据基金当前持仓计算未来每日产生的利息；31.第二获取模块，用于获取t-1日管理费；32.预测模块，用于根据所述t-1日管理费和所述未来每日产生的利息，预测 未来每日净值。33.可选的，在本发明第二方面的第一种实现方式中，所述货币基金净值预 测装置还包括：34.第三获取模块，用于获取历史申赎数据；35.第二计算模块，用于根据所述历史申赎数据计算未来每日申赎金额。36.本发明第三方面提供了一种电子设备，包括：存储器和至少一个处理器， 所述存储器中存储有指令；所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指 令，以使得所述电子设备执行上述的任一项货币基金净值预测方法。37.本发明的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存 储介质中存储有指令，当其在计算机上运行时，使得计算机执行上述的货币 基金净值预测方法。38.本发明提供的技术方案中，考虑了多个影响货币基金净值变化的因素， 根据当前持仓明细计算出利息，预测未来一个月的净值变化情况；实现了对 货币基金未来长时间的净值预测，并可根据净值变化走势，从而实现货币基 金的收益最大化。附图说明39.图1为本发明实施例中货币基金净值预测方法的一个实施例示意图；40.图2为图1中步骤s200的一个实施例流程示意图；41.图3为图2中步骤s210的一个实施例流程示意图；图4为图2中步骤s220的一个实施例流程示意图；图5为本发明实施例中货币基金净值预测装置的一个实施例示意图；图6为本发明实施例中电子设备的一个实施例示意图。具体实施方式42.本发明实施例提供了一种货币基金净值预测方法、装置、设备及存储介 质，实现预测未来一个月基金的净值变化情况，以提前做好基金的规划和决 策，也可以帮助普通用户筛选基金。43.本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第 三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的 顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这 里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外， 术语“包括”或“具有”及其任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含 了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出 的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、 产品或设备固有的其它步骤或单元。44.为便于理解，下面对本发明实施例的具体流程进行描述，请参阅图1，本 发明实施例中货币基金净值预测方法的一个实施例包括：45.s100、获取基金当前持仓；46.可以理解的是，本发明的执行主体可以为控制装置，还可以是终端或者 服务器，具体此处不做限定。本发明实施例以服务器为执行主体为例进行说 明。47.s200、根据所述当前持仓计算未来每日产生的利息；48.其中，所述未来每日产生的利息包括未到期的持仓产生的利息和已到期 持仓产生的利息；未来每日产生的利息需考虑未到期持仓未来每天产生的利 息，和已到期持仓未来每天产生的利息；且若持仓为靠档计息，需判断当天 是否有利率调整，如果有则需加上利率变化产生的利息。49.s300、获取t-1日管理费；50.s400、根据所述t-1日管理费和所述未来每日产生的利息，预测未来每 日净值。51.假设未来每天没有申赎数据，债券价格也没有波动和违约的情况，每天 的管理费等相关费用不变的情况下。通过步骤s200计算得出的未来每日产生 的利息以及t-1日管理费预测出未来一个月每天的净值。52.进一步的，如图2所示，s200、所述根据所述当前持仓数量计算未来每 日产生的利息包括：53.s210、根据持仓类型的利率，计算未来每天未到期持仓产生的利息；54.s220、根据银行定存利率，计算未来每天已到期持仓产生的利息。55.未到期的持仓类型包括债券和定存，s220、根据持仓类型的利率，计算 未来每天未到期持仓产生的利息包括：56.s211、根据所述债券的票面利率计算对应债券持仓的利息；57.s212、根据当日定存的当日定存利率计算对应定存持仓的利息。58.如图3所示，持仓的债券通过根据所述债券的票面利率计算对应债券持 仓的利息，持仓的定存根据存入当天的定存利率计算对应的定存利息，债券 的票面利率不存在变化，而定存利率按照存入当天对应存期的利率计息，不 受中途利率浮动的影响；因此在计算未到期债券持仓的未来每日产生的利息 和计算未到期定存持仓的未来每日产生的利息都能确保其准确率的同时得到 未来更长时间的预测，从而能够预测未来一个月内每日净值的变化，增大预 测准确性。59.更进一步的，如图4所示，对于货币基金中已到期的现金持仓，假设已 到期的现金不再买入债券，获取各银行一个月定存的最新报价情况，按照利 率排行后，将到期的现金存入银行，根据银行给出的利率，计算已到期持仓 未来每天产生的利息。具体的通过步骤：60.s221、获取各银行一个月定存的利率；61.s222、选取利率最高的前n名银行的利率；62.s223、根据所述前n名银行的利率，计算已到期持仓未来每日产生的利 息。63.新到期的钱，无论是债券到期还是定存到期，都买入银行最新报价前n 名利率的定存，根据计算和经验n＝5，即获取各银行一个月定存的利率后， 选取利率最高的前5名银行，假设将已到期的持仓存入前5名银行，从而计 算已到期持仓未来每日产生的利息。64.在本发明的另一实施例中，未到期持仓中若含有靠档计息的持仓，需要 判断当天是否有利率调整，如果有则需要加上利率变化产生的利息，根据变 化后利率计算未来每日产生的利息；若无利率变化，则根据原始利率计算未 来每日产生的利息。65.作为本发明的另一实施例，货币基金净值预测方法包括：66.获取历史申赎的数据；67.根据所述历史申赎数据计算未来每日申赎金额；68.根据扣除所述未来每日申赎金额后的持仓，计算未来每日产生的利息， 并预测未来每日净值。69.若有申赎数据，根据历史申赎数据推算出未来每日申赎金额；具体通过 对货币基金的历史申赎数据进行处理后，利用机器学习xgboost分类算法对其 进行建模，并构建规则数据库，预测出未来每日申赎金额。计算出未来每日 申赎金额后，此时的持仓为扣除每日申赎金额的持仓，根据新的基金持仓计 算每日的利息，重复步骤s200-s400，从而预测未来一个月的净值。70.本发明的一种货币基金净值预测方法，通过利率及多种影响因素预测货 币基金的净值，呈现的结果对未来债市多空判断的准确性较高，且短期利率 的变化与货币政策的相关性较大，且短期利率经常能够领先货币政策出现转 向，因此，如果我们能够较为准确的预测到短期利率的变化，那么自然可以 提前预判到货币政策的转向，从而更好的对货币基金的投资管理进行操作， 得到较高的收益率。71.上面对本发明实施例中货币基金净值预测方法进行了描述，下面对本发 明实施例中货币基金净值预测装置进行描述，请参阅图5，本发明实施例中货 币基金净值预测装置一个实施例包括：72.第一获取模块510，用于获取基金当前持仓；73.第一计算模块520，用于根据所述当前持仓计算未来每日产生的利息；74.第二获取模块530，用于获取t-1日管理费75.预测模块540，根据所述t-1日管理费和所述未来每日产生的利息，预测 未来每日净值。76.具体的，货币基金净值预测装置还包括第四获取模块，用于获取各银行 一个月定存的利率；第一计算模块520通过第一获取模块510中的基金当前 持仓计算未到期持仓未来每日产生的利息，通过第四获取模块获取的银行一 个月的定存利率计算已到期持仓未来每日产生的利息。预测模块540通过从 第一计算模块520中得到的已到期持仓和未到期持仓的未来每日产生的利息 后，和第二获取模块530得到的t-1日管理费预测未来每日净值。77.在另一实施例中，所述货币基金净值预测装置还包括：78.第三获取模块，用于获取历史申赎数据；79.第二计算模块，用于根据所述历史申赎数据计算未来每日申赎金额。80.第一计算模块510根据扣除根据第二计算模块中得到的未来每日申赎金 额的基金持仓计算未来每日产生的利息，预测模块540根据第一计算模块520 和第二获取模块530预测未来每日净值。历史申赎数据通过训练后的模型推 算出未来每日申赎金额后再计算未来每日产生的利息，从而预测未来每日净 值走势。将货币基金中影响净值变化的因素之一申赎数据也考虑在内，使本 发明货币基金预测装置预测率更准确，且更便于对更长时间的净值预测的预 测。81.上面图5从模块化功能实体的角度对本发明实施例中的货币基金净值预 测装置进行详细描述，下面从硬件处理的角度对本发明实施例中电子设备进 行详细描述。82.图6是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图，该电子设备600 可因配置或性能不同而产生比较大的差异，可以包括一个或一个以上处理器 (central processing units，cpu)610(例如，一个或一个以上处理器)和存储 器620，一个或一个以上存储应用程序633或数据632的存储介质630(例如 一个或一个以上海量存储设备)。其中，存储器620和存储介质630可以是 短暂存储或持久存储。存储在存储介质630的程序可以包括一个或一个以上 模块(图示没标出)，每个模块可以包括对电子设备600中的一系列指令操 作。更进一步地，处理器610可以设置为与存储介质630通信，在电子设备 600上执行存储介质630中的一系列指令操作。83.电子设备600还可以包括一个或一个以上电源640，一个或一个以上有线 或无线网络接口660，一个或一个以上输入输出接口660，和/或，一个或一个 以上操作系统631，例如windows serve，mac os x，unix，linux，freebsd 等等。本领域技术人员可以理解，图6示出的xxxx设备结构并不构成对电 子设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或 者不同的部件布置。84.本发明还提供一种电子设备，所述电子设备包括存储器和处理器，存储 器中存储有计算机可读指令，计算机可读指令被处理器执行时，使得处理器 执行上述各实施例中的所述货币基金净值预测方法的步骤。85.本发明还提供一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质可以为 非易失性计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质也可以为易失性计算 机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在计 算机上运行时，使得计算机执行所述货币基金净值预测方法的步骤。86.所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描 述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应 过程，在此不再赘述。87.所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本 发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个 存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机， 服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步 骤。而前述的存储介质包括：u盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory， rom)、随机存取存储器(random access memory，ram)、磁碟或者光盘 等各种可以存储程序代码的介质。88.以上所述，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制； 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应 当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其 中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案 的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。









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